Сравнение MUNI с PSRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX).
MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и PSRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и PSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PSRAX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции MUNI уступали акциям PSRAX по среднегодовой доходности: 2.18% против 3.21% соответственно.
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и PSRAX
MUNI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSRAX в 1.01%.
Доходность на риск
MUNI vs. PSRAX — Ранг доходности на риск
MUNI
PSRAX
Сравнение MUNI c PSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | PSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.90 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.93 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.83 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | PSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.33 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и PSRAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и PSRAX
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PSRAX в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и PSRAX
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки PSRAX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и PSRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | PSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -18.59% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.31% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -18.59% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -18.59% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.60% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.23% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.94% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и PSRAX
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.07%, в то время как у Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | PSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.40% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 2.29% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.32% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 5.35% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.73% | -0.88% |