Сравнение MUNI с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
MUNI и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MUNI и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MUNI уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 2.18% против 5.63% соответственно.
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI и HYS
MUNI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
MUNI vs. HYS — Ранг доходности на риск
MUNI
HYS
Сравнение MUNI c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.91 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.79 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 9.95 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MUNI и HYS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и HYS
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI и HYS
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -20.91% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -4.06% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -10.61% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -20.91% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.90% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.55% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.73% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и HYS
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.88% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 2.53% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 5.38% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.22% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 6.85% | -3.00% |