Сравнение MUNC с FUMB
MUNC (Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MUNC charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности MUNC и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNC показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.63%.
MUNC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNC и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.66% | 3.78% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.63% | 0.76% |
Correlation
The correlation between MUNC and FUMB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNC vs. FUMB — Ранг доходности на риск
MUNC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FUMB
Сравнение MUNC c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNC | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNC и FUMB
Максимальная просадка MUNC за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNC и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNC | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -2.68% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.19% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNC и FUMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNC | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 0.81% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.60% | 1.17% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 1.76% | +0.84% |
Сравнение комиссий MUNC и FUMB
MUNC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNC и FUMB
Дивидендная доходность MUNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что сопоставимо с доходностью FUMB в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.76% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.78% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNC and FUMB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUNC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
MUNC has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.76% for FUMB.
They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for MUNC and 0.45% for FUMB.
Подберите оптимальное распределение для MUNC и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор