Сравнение MUNC с ESG
MUNC (Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - MUNC is a Municipal Bonds fund actively managed by Northern Trust, while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. MUNC is actively managed, while ESG is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MUNC charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for ESG.
Доходность
Сравнение доходности MUNC и ESG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNC показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 11.33%.
MUNC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 11.33%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам MUNC и ESG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.66% | 3.78% |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 11.33% | 5.97% |
Correlation
The correlation between MUNC and ESG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNC vs. ESG — Ранг доходности на риск
MUNC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESG
Сравнение MUNC c ESG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNC | ESG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNC и ESG
Максимальная просадка MUNC за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNC и ESG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNC | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -32.53% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.22% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -5.03% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNC и ESG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNC | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 11.49% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.60% | 16.79% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 18.31% | -15.71% |
Сравнение комиссий MUNC и ESG
MUNC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNC и ESG
Дивидендная доходность MUNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности ESG в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 0.88% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.78% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNC and ESG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUNC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.
MUNC has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.88% for ESG.
MUNC is categorized as Municipal Bonds, while ESG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for MUNC and 0.32% for ESG.
Подберите оптимальное распределение для MUNC и ESG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор