Сравнение MUNC с CALI
MUNC (Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds. MUNC is actively managed, while CALI is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUNC charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности MUNC и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUNC показывает доходность 0.96%, а CALI немного выше – 0.97%.
MUNC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNC и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 0.96% | 3.78% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.97% | 0.97% |
Correlation
The correlation between MUNC and CALI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNC vs. CALI — Ранг доходности на риск
MUNC
CALI
Сравнение MUNC c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNC | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 2.85 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MUNC и CALI
Максимальная просадка MUNC за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNC и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNC | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -0.78% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.08% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNC и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNC | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 0.76% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 1.10% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 1.10% | +1.61% |
Сравнение комиссий MUNC и CALI
MUNC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNC и CALI
Дивидендная доходность MUNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что сопоставимо с доходностью CALI в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 2.51% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNC and CALI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for MUNC.
MUNC and CALI have nearly identical dividend yields, around 2.51%.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.18% for MUNC and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для MUNC и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор