PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и UTSL


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
22.85%29.03%-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 22.85%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UTSL

1 день
1.79%
1 месяц
-7.34%
С начала года
22.85%
6 месяцев
10.22%
1 год
43.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Сравнение комиссий MULL и UTSL

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UTSL в 0.99%.


Доходность на риск

MULL vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLUTSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

0.92

+5.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.39

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

1.60

+15.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

3.63

+43.20

MULL vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

0.92

+5.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.18

+1.74

Корреляция

Корреляция между MULL и UTSL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и UTSL

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности UTSL в 1.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
1.48%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Просадки

Сравнение просадок MULL и UTSL

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и UTSL.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-79.55%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-27.94%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-9.55%

-29.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-33.60%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

12.31%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и UTSL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

15.76%

+32.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

31.17%

+68.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

47.13%

+83.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

51.60%

+78.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

59.38%

+70.68%