PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MULL с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

MULL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MULL и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и TSMG

2026 (YTD)2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%401.87%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с TSMYTSMG с SOXL

Сравнение комиссий MULL и TSMG

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

MULL vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MULLTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

2.94

+3.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

3.06

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

6.67

+10.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

20.63

+26.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MULL vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MULLTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

2.94

+3.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.04

+0.87

Корреляция

Корреляция между MULL и TSMG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и TSMG

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

TTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок MULL и TSMG

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

MULLTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-63.67%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-35.29%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-24.61%

-14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-18.24%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

11.41%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и TSMG

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 28.00%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MULLTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

28.00%

+19.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

54.68%

+45.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

77.04%

+53.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

81.23%

+48.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

81.23%

+48.83%