PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и PLTM


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
-4.46%124.46%-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -4.46%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PLTM

1 день
-0.32%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
25.33%
1 год
97.59%
3 года*
24.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

GraniteShares Platinum Trust

Сравнение комиссий MULL и PLTM

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.


Доходность на риск

MULL vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLPLTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

1.97

+4.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

2.22

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

2.74

+13.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

8.21

+38.62

MULL vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа PLTM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

1.97

+4.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.27

+1.65

Корреляция

Корреляция между MULL и PLTM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и PLTM

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MULL и PLTM

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и PLTM.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-42.32%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-34.52%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-29.43%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-18.35%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

11.53%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и PLTM

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

13.81%

+34.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

45.47%

+54.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

49.89%

+81.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

32.38%

+97.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

30.81%

+99.25%