Сравнение MULL с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
MULL и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 38.31% | 361.49% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -28.65% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 38.31%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -28.65%.
MULL
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- 38.31%
- 6 месяцев
- 187.98%
- 1 год
- 836.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -48.97%
- 1 год
- -20.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и OOQB
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
MULL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
MULL
OOQB
Сравнение MULL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.45 | -0.35 | +6.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.75 | -0.13 | +3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.98 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.70 | -0.33 | +16.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.74 | -0.73 | +44.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45 | -0.35 | +6.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | -0.57 | +2.45 |
Корреляция
Корреляция между MULL и OOQB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и OOQB
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности OOQB в 13.89%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.89% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и OOQB
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -53.44% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -53.44% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.83% | -50.75% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -20.16% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.05% | 24.40% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и OOQB
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 46.48% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.48% | 16.29% | +30.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.58% | 46.00% | +52.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.89% | 59.49% | +71.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.89% | 61.79% | +68.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.89% | 61.79% | +68.10% |