Сравнение MULL с MZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ).
MULL и MZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и MZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и MZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у MZZ с доходностью -6.17%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и MZZ
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MZZ в 0.95%.
Доходность на риск
MULL vs. MZZ — Ранг доходности на риск
MULL
MZZ
Сравнение MULL c MZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | MZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | -0.69 | +7.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -0.82 | +4.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.89 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | -0.59 | +17.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | -0.77 | +47.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | MZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | -0.69 | +7.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.59 | +2.50 |
Корреляция
Корреляция между MULL и MZZ составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и MZZ
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MZZ в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и MZZ
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки MZZ в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и MZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | MZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -99.89% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -50.56% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -99.88% | +60.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -85.96% | +63.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 38.49% | -19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и MZZ
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | MZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 12.84% | +35.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 23.97% | +75.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 42.23% | +88.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 39.15% | +90.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 41.34% | +88.72% |