PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с MZZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и MZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и MZZ


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
-6.17%-14.68%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у MZZ с доходностью -6.17%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MZZ

1 день
-1.57%
1 месяц
11.07%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-29.14%
3 года*
-18.28%
5 лет*
-14.69%
10 лет*
-24.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

ProShares UltraShort MidCap400

Сравнение комиссий MULL и MZZ

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MZZ в 0.95%.


Доходность на риск

MULL vs. MZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c MZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLMZZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

-0.69

+7.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

-0.82

+4.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.89

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

-0.59

+17.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

-0.77

+47.61

MULL vs. MZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа MZZ равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и MZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLMZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

-0.69

+7.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.59

+2.50

Корреляция

Корреляция между MULL и MZZ составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и MZZ

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MZZ в 5.53%


TTM20252024202320222021202020192018
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
5.53%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MULL и MZZ

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки MZZ в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и MZZ.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLMZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-99.89%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-50.56%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-99.88%

+60.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-85.96%

+63.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

38.49%

-19.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и MZZ

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLMZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

12.84%

+35.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

23.97%

+75.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

42.23%

+88.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

39.15%

+90.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

41.34%

+88.72%