PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с XTJL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. MZZ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, MZZ returned -22.27%/yr vs 14.56%/yr for XTJL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.24%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

XTJL

1 день
-0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.12%
1 год
15.63%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-13.87%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.24%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between MZZ and XTJL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.81

The correlation between MZZ and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

MZZ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.12

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.14

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.46

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.07

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

17.36

-18.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.12

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.64

-1.24

Просадки

Сравнение просадок MZZ и XTJL

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-23.24%

-76.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-5.12%

-30.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-16.70%

-45.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-0.13%

-99.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-4.04%

-82.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

0.90%

+19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и XTJL

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

0.31%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

5.72%

+17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

7.42%

+23.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

15.21%

+23.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

15.21%

+26.17%

Сравнение комиссий MZZ и XTJL

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и XTJL

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and XTJL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.56% vs -22.27% for MZZ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.56% return vs -22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор