PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MZZ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с XTJL

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. MZZ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, MZZ returned -17.51%/yr vs 9.64%/yr for XTJL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 6.04%.

MZZ

1 день
-2.21%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-23.67%
1 год
-30.02%
3 года*
-20.04%
5 лет*
-17.51%
10 лет*
-24.70%
Всё время*
-26.24%

XTJL

1 день
0.70%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
6.37%
С начала года
6.04%
1 год
13.18%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
Всё время*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-23.67%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-15.16%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		6.04%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between MZZ and XTJL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.80

The correlation between MZZ and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с ARMGMZZ с WTIUMZZ с TQQQMZZ с UPROMZZ с MULLMZZ с BITO
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

MZZ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MZZXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.78

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
2.66

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.59

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

14.54

-16.07

MZZ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZZ и XTJL

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-23.24%

-76.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-5.12%

-29.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.13%

-16.70%

-47.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.29%

-23.24%

-47.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-0.35%

-99.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.15%

-3.94%

-82.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

0.91%

+18.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и XTJL

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.65%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

5.80%

+17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

7.45%

+24.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

15.08%

+23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

15.04%

+26.20%

Сравнение комиссий MZZ и XTJL

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и XTJL

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		5.66%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and XTJL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (6.99%) compared to XTJL (1.65%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.64% vs -17.51% for MZZ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.64% return vs -17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор