PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. MULL is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, MULL returned 5016.23% vs 1709.41% for KORU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MULL charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности MULL и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 774.91%, что значительно выше, чем у KORU с доходностью 478.17%.

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и KORU

2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%558.51%-40.10%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-25.29%

Correlation

The correlation between MULL and KORU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.60

The correlation between MULL and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MULL и KORU

Секторы
MULL
KORU

Технологии

66.7%
52.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

16.7%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

MULL
66.7%
KORU
52.3%

Сырьевые материалы

MULL

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

MULL

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

MULL

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

MULL

-

KORU
1.8%

Энергетика

MULL

-

KORU
1.4%

Финансовые услуги

MULL

-

KORU
16.7%

Здравоохранение

MULL

-

KORU
3.5%

Промышленность

MULL

-

KORU
20.4%

Недвижимость

MULL

-

KORU

-

Коммунальные услуги

MULL

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

MULL vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MULLKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
38.21
13.88

+24.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
4.85

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.67

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

96.00

28.19

+67.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

321.55

89.21

+232.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MULL vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 38.21, что выше коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MULLKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21

13.88

+24.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.53

0.11

+6.42

Просадки

Сравнение просадок MULL и KORU

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-95.79%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-61.39%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-17.01%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-57.52%

+36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

19.36%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и KORU

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеют волатильность 57.59% и 60.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.59%

60.60%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.25%

111.66%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.41%

124.91%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.72%

85.28%

+51.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.72%

79.99%

+56.73%

Сравнение комиссий MULL и KORU

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и KORU

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MULL and KORU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to MULL (57.59%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs 1709.41% for KORU. On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MULL has been the lower-risk option at 57.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs 1709.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

KORU has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.29% for KORU.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs 13.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор