Сравнение MUIGX с TANDX
MUIGX (Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MUIGX returned 12.68%/yr vs 1.63%/yr for TANDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUIGX charges 0.50%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности MUIGX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUIGX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.18%.
MUIGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 16.67%
TANDX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUIGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 11.48% | 17.35% | 22.33% | 24.28% | -21.86% | 30.48% | 19.17% | 29.09% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.18% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between MUIGX and TANDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MUIGX and TANDX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUIGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MUIGX
TANDX
Сравнение MUIGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.74 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.98 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | -2.30 | +17.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -1.70 | +4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.00 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.01 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MUIGX и TANDX
Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUIGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -93.93% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -16.13% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -93.93% | +75.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -93.93% | +66.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.93% | +93.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -20.25% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 6.85% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIGX и TANDX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что MUIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUIGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.52% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 7.18% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 9.26% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 595.57% | -578.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 496.55% | -478.06% |
Сравнение комиссий MUIGX и TANDX
MUIGX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIGX и TANDX
Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности TANDX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 4.43% | 4.96% | 4.60% | 1.41% | 1.15% | 7.64% | 2.77% | 14.46% | 48.57% | 10.32% | 5.60% | 4.96% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.11% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUIGX and TANDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUIGX has higher volatility (3.16%) compared to TANDX (2.52%). In terms of maximum drawdown, MUIGX dropped -68.10% vs TANDX's -93.93%.
MUIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUIGX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор