PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIGX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIGX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

MUIGX управляется Nationwide. Фонд был запущен 14 февр. 1961 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIGX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIGX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		-4.63%17.35%22.33%24.28%-21.86%30.48%19.17%47.45%-14.37%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MUIGX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

MUIGX

1 день
2.81%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.89%
1 год
16.24%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.28%
10 лет*
14.88%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MUIGX:
MUIGX с DGAGXMUIGX с GIIAXMUIGX с GMXAXMUIGX с NDMAXMUIGX с NWHQXMUIGX с NWHVXMUIGX с GBIAX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий MUIGX и GQEIX

MUIGX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

MUIGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIGX
Ранг доходности на риск MUIGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIGXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.45

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.69

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.77

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

1.97

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIGX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIGX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIGX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIGXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.45

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между MUIGX и GQEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIGX и GQEIX

Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		5.18%4.96%4.60%1.41%1.15%7.64%2.77%14.46%48.57%10.32%5.60%4.96%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUIGX и GQEIX

Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIGXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-28.48%

-39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.30%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-20.44%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.26%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-5.69%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.40%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIGX и GQEIX

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MUIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIGXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.76%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

7.32%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

12.44%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

15.88%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.88%

-0.41%