PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с BITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUHLX с BITSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUHLX (Muhlenkamp Fund) and BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MUHLX returned 10.74%/yr vs 15.00%/yr for BITSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MUHLX charges 1.14%/yr vs 0.08%/yr for BITSX.

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и BITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUHLX показывает доходность 11.04%, а BITSX немного ниже – 10.88%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям BITSX по среднегодовой доходности: 10.74% против 15.00% соответственно.

MUHLX

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.78%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.42%
1 год
23.51%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.74%

BITSX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.66%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.72%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUHLX и BITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		11.04%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		10.88%17.10%23.79%25.97%-19.10%25.50%20.76%31.06%-5.42%20.99%

Correlation

The correlation between MUHLX and BITSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between MUHLX and BITSX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с FMILXMUHLX с ITOTMUHLX с TANDXMUHLX с POGSXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPX
Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с BITXBITSX с VTIBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с FSKAXBITSX с XQQ.TOBITSX с GBTC

Доходность на риск

MUHLX vs. BITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c BITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXBITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.28

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.13

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.13

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

14.38

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. BITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITSX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и BITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXBITSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.28

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.82

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и BITSX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки BITSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и BITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUHLXBITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-34.97%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.87%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-19.29%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-25.00%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-34.97%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.75%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-4.54%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.93%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и BITSX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) имеют волатильность 3.13% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUHLXBITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.05%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.16%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.20%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.39%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.42%

-1.38%

Сравнение комиссий MUHLX и BITSX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BITSX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и BITSX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности BITSX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.02%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.00%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Часто задаваемые вопросы

MUHLX and BITSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUHLX has higher volatility (3.13%) compared to BITSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, MUHLX dropped -62.05% vs BITSX's -34.97%.

BITSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUHLX и BITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор