Сравнение MUHLX с BITSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX).
MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MUHLX и BITSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUHLX и BITSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.96% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у BITSX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям BITSX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.59% соответственно.
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
BITSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUHLX и BITSX
MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BITSX в 0.08%.
Доходность на риск
MUHLX vs. BITSX — Ранг доходности на риск
MUHLX
BITSX
Сравнение MUHLX c BITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUHLX | BITSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.98 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.49 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.50 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 7.20 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUHLX | BITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.98 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MUHLX и BITSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUHLX и BITSX
Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности BITSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUHLX и BITSX
Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки BITSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и BITSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUHLX | BITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -34.97% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -12.36% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -25.00% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | -34.97% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.20% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -4.60% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.58% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUHLX и BITSX
Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUHLX | BITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.45% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 9.74% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 18.57% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.40% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.41% | -1.37% |