PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с AFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с AFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и AFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и AFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-3.37%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у AFIFX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям AFIFX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.18% соответственно.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

AFIFX

1 день
2.95%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.08%
1 год
23.16%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

American Funds Fundamental Investors Class F-1

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с TANDXAFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с PAGDX

Сравнение комиссий MUHLX и AFIFX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AFIFX в 0.64%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1

Доходность на риск

MUHLX vs. AFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c AFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXAFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.33

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.99

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.12

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

9.30

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. AFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIFX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и AFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXAFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между MUHLX и AFIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и AFIFX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности AFIFX в 8.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		8.79%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и AFIFX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки AFIFX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и AFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXAFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-53.25%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.36%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-25.11%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-33.92%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.03%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-7.41%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.59%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и AFIFX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеют волатильность 6.01% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXAFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.03%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.03%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

18.14%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.72%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.67%

-0.63%