Сравнение MUD с CHPS
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. MUD is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 223.67% for CHPS. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности MUD и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 32.32%
- С начала года
- 107.97%
- 6 месяцев
- 109.04%
- 1 год
- 223.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.97% | 58.47% | -7.63% |
Correlation
The correlation between MUD and CHPS is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between MUD and CHPS has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. CHPS — Ранг доходности на риск
MUD
CHPS
Сравнение MUD c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.81 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 12.87 | -13.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 49.99 | -51.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 6.54 | -7.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 1.81 | -3.06 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и CHPS
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -39.44% | -56.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -17.50% | -76.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | 0.00% | -96.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -9.16% | -41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 4.50% | +57.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и CHPS
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 14.18% | +17.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 28.19% | +28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 34.43% | +31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 33.78% | +33.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 33.78% | +33.27% |
Сравнение комиссий MUD и CHPS
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и CHPS
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности CHPS в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.32% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and CHPS have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to CHPS (14.18%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs -93.62% for MUD. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.32% for CHPS.
MUD is categorized as Inverse Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Xtrackers. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор