Сравнение MUD с CHPS
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. MUD is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 137.41% for CHPS. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности MUD и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | -8.36% |
Correlation
The correlation between MUD and CHPS is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between MUD and CHPS has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. CHPS — Ранг доходности на риск
MUD
CHPS
Сравнение MUD c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.45 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 6.42 | -7.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 23.71 | -25.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и CHPS
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -39.44% | -57.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -21.52% | -73.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -21.52% | -74.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -9.15% | -44.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 5.82% | +62.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и CHPS
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 21.77%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 21.77% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 38.10% | +27.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 43.24% | +33.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 36.55% | +34.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 36.55% | +34.95% |
Сравнение комиссий MUD и CHPS
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и CHPS
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and CHPS have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to CHPS (21.77%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 137.41% vs -92.03% for MUD. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 21.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 137.41% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.36% for CHPS.
MUD is categorized as Inverse Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Xtrackers. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор