Сравнение MUBFX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
MUBFX управляется New York Life. Фонд был запущен 21 янв. 1971 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MUBFX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUBFX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | -0.12% | 14.74% | 10.72% | 9.62% | -4.54% | 28.60% | 13.62% | 31.67% | -6.89% | 22.71% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MUBFX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции MUBFX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.39% против 11.35% соответственно.
MUBFX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 12.39%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUBFX и FBLEX
MUBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
MUBFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
MUBFX
FBLEX
Сравнение MUBFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUBFX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.40 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUBFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MUBFX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUBFX и FBLEX
Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 7.39% | 7.38% | 5.24% | 4.49% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок MUBFX и FBLEX
Максимальная просадка MUBFX за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUBFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -39.73% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.55% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.61% | -19.00% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | -39.73% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.93% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.86% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUBFX и FBLEX
Текущая волатильность для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) составляет 3.81%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUBFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.24% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 8.05% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 15.24% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.81% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.40% | +0.52% |