PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с MUU

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Micron Technology, Inc. (MU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MU и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 28.37%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 39.93%.

MU

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.58%
С начала года
28.37%
6 месяцев
95.15%
1 год
393.83%
3 года*
84.06%
5 лет*
32.37%
10 лет*
42.60%

MUU

1 день
-0.95%
1 месяц
-21.32%
С начала года
39.93%
6 месяцев
184.65%
1 год
1,373.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и MUU

2026 (YTD)20252024
MU
Micron Technology, Inc.		28.37%240.24%-20.27%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		39.93%599.03%-43.09%

Корреляция

Корреляция между MU и MUU составляет 1.00 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с SPY
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQMUU с SILJ

Доходность на риск

MU vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.84

6.96

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.99

3.85

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.37

16.99

-6.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.71

47.56

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 4.84, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 6.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84

6.96

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.75

-1.49

Просадки

Сравнение просадок MU и MUU

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

MUMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-75.07%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-52.72%

+22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

-39.50%

+18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.45%

-25.12%

-33.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

18.83%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и MUU

Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 22.87%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.09%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.87%

46.09%

-23.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.16%

98.10%

-48.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.47%

130.62%

-65.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

127.52%

-77.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.65%

127.52%

-78.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и MUU

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MUU в 3.46%

TTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.14%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.46%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%