Сравнение MU.TO с SPYG
MU.TO (Micron CDR (CAD Hedged)) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU.TO и SPYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MU.TO торгуется в CAD, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MU.TO показывает доходность 198.92%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 12.13%.
MU.TO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -24.90%
- 6 месяцев
- 131.45%
- С начала года
- 198.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 9.97%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.15%
- Всё время*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам MU.TO и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MU.TO Micron CDR (CAD Hedged) | 198.92% | 48.43% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 12.13% | 0.49% |
Correlation
The correlation between MU.TO and SPYG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU.TO vs. SPYG — Ранг доходности на риск
MU.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYG
Сравнение MU.TO c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU.TO | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU.TO и SPYG
Максимальная просадка MU.TO за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки SPYG в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU.TO и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU.TO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -40.72% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -3.83% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -7.82% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MU.TO и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU.TO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.42% | 17.74% | +64.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.42% | 22.20% | +60.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.42% | 21.74% | +60.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU.TO и SPYG
Дивидендная доходность MU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPYG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU.TO Micron CDR (CAD Hedged) | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
MU.TO and SPYG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU.TO и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор