PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU.TO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU.TO с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MU.TO (Micron CDR (CAD Hedged)) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past year, MU.TO returned 846.59% vs 35.94% for SPYG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MU.TO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MU.TO торгуется в CAD, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MU.TO показывает доходность 245.66%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 15.29%.

MU.TO

1 день
-7.53%
1 месяц
55.59%
С начала года
245.66%
6 месяцев
335.08%
1 год
846.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.08%
1 месяц
8.82%
С начала года
15.29%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.94%
3 года*
29.66%
5 лет*
19.41%
10 лет*
19.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU.TO и SPYG

2026 (YTD)20252024
MU.TO
Micron CDR (CAD Hedged)		245.66%231.07%-4.69%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		15.29%16.49%16.04%

Correlation

The correlation between MU.TO and SPYG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.51

The correlation between MU.TO and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron CDR (CAD Hedged)

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с MU.TO:
MU.TO с MUMU.TO с AMD.TOMU.TO с NVDA.TOMU.TO с AVGO.TOMU.TO с AC.TOMU.TO с PLTRMU.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

MU.TO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU.TO
Ранг доходности на риск MU.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU.TO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MU.TOSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.18
2.30

+10.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.91
3.11

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.41

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.24

2.59

+25.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.72

9.10

+102.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU.TO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU.TO на текущий момент составляет 13.18, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU.TO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MU.TOSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18

2.30

+10.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.66

1.13

+3.54

Просадки

Сравнение просадок MU.TO и SPYG

Максимальная просадка MU.TO за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки SPYG в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU.TO и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MU.TOSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-30.32%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-13.96%

-16.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-0.65%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-4.49%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

3.96%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MU.TO и SPYG

Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MU.TOSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

4.19%

+21.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.37%

12.08%

+40.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

15.71%

+49.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.92%

19.47%

+46.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

19.09%

+46.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU.TO и SPYG

Дивидендная доходность MU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU.TO
Micron CDR (CAD Hedged)		0.05%0.16%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

MU.TO and SPYG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU.TO и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор