PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU.TO с AMD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU.TO с AMD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MU.TO (Micron CDR (CAD Hedged)) and AMD.TO (Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, MU.TO returned 846.59% vs 328.69% for AMD.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MU.TO и AMD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) и Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU.TO показывает доходность 245.66%, что значительно выше, чем у AMD.TO с доходностью 141.16%.

MU.TO

1 день
-7.53%
1 месяц
55.59%
С начала года
245.66%
6 месяцев
335.08%
1 год
846.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMD.TO

1 день
-3.55%
1 месяц
46.89%
С начала года
141.16%
6 месяцев
138.49%
1 год
328.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU.TO и AMD.TO

2026 (YTD)2025
MU.TO
Micron CDR (CAD Hedged)		245.66%199.47%
AMD.TO
Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)		141.16%86.42%

Correlation

The correlation between MU.TO and AMD.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between MU.TO and AMD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron CDR (CAD Hedged)

Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с MU.TO:
MU.TO с MUMU.TO с NVDA.TOMU.TO с AVGO.TOMU.TO с AC.TOMU.TO с PLTRMU.TO с VDY.TOMU.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с AMD.TO:
AMD.TO с AMDAMD.TO с NVDA.TOAMD.TO с AMD.NEOAMD.TO с VFV.TOAMD.TO с MUAMD.TO с AVGOAMD.TO с ORCL

Доходность на риск

MU.TO vs. AMD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU.TO
Ранг доходности на риск MU.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AMD.TO
Ранг доходности на риск AMD.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU.TO c AMD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) и Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MU.TOAMD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.18
5.13

+8.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.91
4.71

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.62

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.24

11.64

+16.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.72

24.06

+87.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU.TO vs. AMD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU.TO на текущий момент составляет 13.18, что выше коэффициента Шарпа AMD.TO равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU.TO и AMD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MU.TOAMD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18

5.13

+8.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.66

3.29

+1.37

Просадки

Сравнение просадок MU.TO и AMD.TO

Максимальная просадка MU.TO за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки AMD.TO в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU.TO и AMD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MU.TOAMD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-31.90%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-28.44%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-3.55%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.37%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

13.74%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MU.TO и AMD.TO

Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) с волатильностью 24.36%. Это указывает на то, что MU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MU.TOAMD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

24.36%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.37%

47.00%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

64.50%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.92%

64.53%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

64.53%

+1.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU.TO и AMD.TO

Дивидендная доходность MU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как AMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMD.TO
Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%
MU.TO
Micron CDR (CAD Hedged)		0.05%0.16%0.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU.TO и AMD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron CDR (CAD Hedged) и Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MU.TO) Общая выручка
(AMD.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MU.TO and AMD.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU.TO и AMD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор