PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU.TO с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU.TO с MU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MU.TO (Micron CDR (CAD Hedged)) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, MU.TO returned 846.59% vs 883.39% for MU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности MU.TO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MU.TO торгуется в CAD, в то время как MU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MU.TO показывает доходность 245.66%, а MU немного выше – 253.92%.

MU.TO

1 день
-7.53%
1 месяц
55.59%
С начала года
245.66%
6 месяцев
335.08%
1 год
846.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
-7.65%
1 месяц
58.90%
С начала года
253.92%
6 месяцев
338.30%
1 год
883.39%
3 года*
148.80%
5 лет*
69.65%
10 лет*
56.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU.TO и MU

2026 (YTD)20252024
MU.TO
Micron CDR (CAD Hedged)		245.66%231.07%-4.69%
MU
Micron Technology, Inc.		253.92%224.63%2.10%

Correlation

The correlation between MU.TO and MU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.97

The correlation between MU.TO and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron CDR (CAD Hedged)

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с MU.TO:
MU.TO с AMD.TOMU.TO с NVDA.TOMU.TO с AVGO.TOMU.TO с PLTRMU.TO с VDY.TOMU.TO с AC.TOMU.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

MU.TO vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU.TO
Ранг доходности на риск MU.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU.TO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MU.TOMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.18
13.43

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.91
7.02

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.89

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.24

30.46

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.72

117.77

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU.TO vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU.TO на текущий момент составляет 13.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MU равному 13.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU.TO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MU.TOMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18

13.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.66

0.81

+3.85

Просадки

Сравнение просадок MU.TO и MU

Максимальная просадка MU.TO за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки MU в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU.TO и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MU.TOMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-70.35%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-29.30%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-7.65%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-23.38%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

7.56%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MU.TO и MU

Текущая волатильность для Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) составляет 25.96%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что MU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MU.TOMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

29.37%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.37%

54.15%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

66.43%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.92%

51.40%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

48.64%

+17.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU.TO и MU

Дивидендная доходность MU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что сопоставимо с доходностью MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
MU.TO
Micron CDR (CAD Hedged)		0.05%0.16%0.27%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU.TO и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron CDR (CAD Hedged) и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.86B
(MU.TO) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MU.TO значения в CAD, MU значения в USD

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MU.TO and MU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU.TO и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор