PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MU.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MU.TO (Micron CDR (CAD Hedged)) is a stock, while XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MU.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU.TO показывает доходность 198.92%, что значительно выше, чем у XCHP.TO с доходностью 78.26%.

MU.TO

1 день
2.23%
1 месяц
-24.90%
6 месяцев
131.45%
С начала года
198.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

XCHP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-17.57%
6 месяцев
56.98%
С начала года
78.26%
1 год
118.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
52.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)2025
MU.TO
Micron CDR (CAD Hedged)		198.92%48.43%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		78.26%3.64%

Correlation

The correlation between MU.TO and XCHP.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron CDR (CAD Hedged)

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с MU.TO:
MU.TO с MUMU.TO с AMD.TOMU.TO с AVGO.TOMU.TO с NVDA.TOMU.TO с PLTRMU.TO с SPYGMU.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

MU.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MU.TOXCHP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.60

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.53

—

MU.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка MU.TO за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -39.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU.TO и XCHP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MU.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-39.06%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-20.50%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.29%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MU.TO и XCHP.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MU.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.42%

42.18%

+40.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.42%

39.08%

+43.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.42%

39.08%

+43.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность MU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что сопоставимо с доходностью XCHP.TO в 0.05%

ПозицияTTM2025
MU.TO
Micron CDR (CAD Hedged)		0.05%0.04%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MU.TO and XCHP.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU.TO и XCHP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор