Сравнение MTYY с USOY
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MTYY charges 1.07%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
MTYY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.38% | -55.60% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -4.55% |
Correlation
The correlation between MTYY and USOY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. USOY — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение MTYY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и USOY
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -25.51% | -45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.42% | -16.55% | -53.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -7.07% | -45.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.01% | 32.42% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 27.06% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 27.06% | +5.95% |
Сравнение комиссий MTYY и USOY
MTYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и USOY
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 231.25%, что больше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 231.25% | 48.98% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and USOY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
MTYY has the higher dividend yield at 231.25%, compared with 62.58% for USOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор