Сравнение MTYY с PAPI
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 6.33%.
MTYY
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -27.59% | -54.45% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.33% | 2.42% |
Correlation
The correlation between MTYY and PAPI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
MTYY
PAPI
Сравнение MTYY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.30 | 0.89 | -3.20 |
Просадки
Сравнение просадок MTYY и PAPI
Максимальная просадка MTYY за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -14.27% | -52.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -4.59% | -62.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -2.73% | -46.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 10.46% | +24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 11.75% | +22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 11.75% | +22.91% |
Сравнение комиссий MTYY и PAPI
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и PAPI
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 190.17%, что больше доходности PAPI в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 190.17% | 48.98% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.58% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and PAPI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 190.17%, compared with 7.58% for PAPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор