PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTYY с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MTYY и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTYY показывает доходность -33.22%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.85%.


MTYY

1 день
0.44%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
-26.74%
С начала года
-33.22%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

HYGW

1 день
-0.09%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
2.44%
С начала года
2.85%
1 год
6.26%
3 года*
5.55%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$537.93K$611.73K$789.35K
$42.94K$41.87K$72.93K

Сравнение доходности по годам MTYY и HYGW


Correlation

The correlation between MTYY and HYGW is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBoost MSTR ETF

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Доходность на риск

MTYY vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MTYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MTYY c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MTYYHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

MTYY vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTYY и HYGW

Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и HYGW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MTYYHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-5.49%

-65.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.35%

-0.09%

-70.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.74%

-0.59%

-53.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MTYY и HYGW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MTYYHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

2.94%

+29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

4.61%

+27.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.18%

4.61%

+27.57%

Сравнение комиссий MTYY и HYGW

MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTYY и HYGW

Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.28%, что больше доходности HYGW в 10.36%


ПозицияTTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
10.36%12.53%12.30%15.98%8.71%
MTYY
GraniteShares YieldBoost MSTR ETF
241.28%48.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MTYY and HYGW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.

MTYY has the higher dividend yield at 241.28%, compared with 10.36% for HYGW.

They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.69% for HYGW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTYY и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор