Сравнение MTYY с FTQI
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - MTYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. MTYY is actively managed, while FTQI is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.50%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 10.52%.
MTYY
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -33.50%
- 6 месяцев
- -36.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам MTYY и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.50% | -55.60% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.52% | 4.15% |
Correlation
The correlation between MTYY and FTQI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение MTYY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и FTQI
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -19.42% | -51.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -1.09% | -69.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.29% | -3.74% | -47.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 10.62% | +23.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 14.83% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 13.32% | +20.42% |
Сравнение комиссий MTYY и FTQI
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и FTQI
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 216.69%, что больше доходности FTQI в 12.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.00% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 216.69% | 48.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and FTQI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 216.69%, compared with 12.00% for FTQI.
MTYY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор