Сравнение MTUM с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
MTUM и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.69% | 22.15% | 32.89% | 16.74% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.45% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.45%.
MTUM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 14.17%
FTIF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и FTIF
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
MTUM vs. FTIF — Ранг доходности на риск
MTUM
FTIF
Сравнение MTUM c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.32 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.88 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.83 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 9.02 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.32 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и FTIF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и FTIF
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и FTIF
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -27.83% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.41% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -0.72% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -6.27% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.51% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и FTIF
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 3.86% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 11.65% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 22.96% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.26% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 19.26% | +1.56% |