PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

MTUL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MTUL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%27.42%58.70%10.66%-37.97%9.14%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий MTUL и XTJL

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

MTUL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.88

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

7.45

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.57

-0.41

Корреляция

Корреляция между MTUL и XTJL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и XTJL

Ни MTUL, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTUL и XTJL

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-23.24%

-33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-13.81%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-2.12%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-4.18%

-19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.19%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и XTJL

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

4.50%

+14.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

6.30%

+28.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

18.18%

+28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

15.46%

+26.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

15.46%

+27.54%