PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с XDQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

MTUL и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MTUL и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-6.30%27.42%58.70%10.66%-37.97%21.79%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.36%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -5.36%.

MTUL

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-9.47%
1 год
19.60%
3 года*
30.75%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-1.53%
1 год
16.04%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с TQQQ

Сравнение комиссий MTUL и XDQQ

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

MTUL vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.75

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.33

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

5.77

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.38

-0.23

Корреляция

Корреляция между MTUL и XDQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и XDQQ

Ни MTUL, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTUL и XDQQ

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-35.63%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-11.84%

-12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-7.73%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-11.14%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

2.92%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и XDQQ

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

6.82%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

12.79%

+21.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

21.42%

+25.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.01%

19.95%

+22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.99%

19.95%

+23.04%