PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

MTUL и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MTUL и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%27.42%58.70%10.66%-37.97%21.79%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QLDQTAP с QQQM

Сравнение комиссий MTUL и QTAP

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

MTUL vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.29

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.05

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.81

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

12.95

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.29

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.64

-0.48

Корреляция

Корреляция между MTUL и QTAP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и QTAP

Ни MTUL, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTUL и QTAP

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-29.44%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-12.04%

-14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

0.00%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-5.21%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

1.68%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и QTAP

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

1.88%

+17.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

3.23%

+31.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

16.38%

+30.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

19.03%

+22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

19.03%

+23.97%