PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

MTUL и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MTUL и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и AMDG

2026 (YTD)2025
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%12.66%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий MTUL и AMDG

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

MTUL vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.16

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.22

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.65

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.15

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.16

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.26

Корреляция

Корреляция между MTUL и AMDG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и AMDG

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%.

TTM2025
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и AMDG

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-63.04%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-56.48%

+29.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-49.06%

+36.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-27.74%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

29.05%

-22.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и AMDG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) составляет 19.43%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что MTUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

32.60%

-13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

98.81%

-64.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

129.88%

-83.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

124.87%

-82.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

124.87%

-81.87%