Сравнение MTUAY с SGOV
MTUAY (MTU Aero Engines AG) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, MTUAY returned 7.61%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTUAY и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUAY показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
MTUAY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 15.31%
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUAY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | -16.02% | 26.67% | 54.85% | 1.39% | 7.65% | -21.51% | 55.54% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between MTUAY and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.00 |
The correlation between MTUAY and SGOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUAY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MTUAY
SGOV
Сравнение MTUAY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUAY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -277.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 196.55 | -195.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 400.29 | -400.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4,485.40 | -4,486.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUAY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 20.34 | -20.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 14.75 | -14.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 12.50 | -11.96 |
Просадки
Сравнение просадок MTUAY и SGOV
Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUAY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -0.03% | -64.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.62% | -0.01% | -32.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.69% | -0.01% | -34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.53% | -0.03% | -43.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.40% | 0.00% | -26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -0.00% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 0.00% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUAY и SGOV
MTU Aero Engines AG (MTUAY) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUAY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 0.06% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | 0.13% | +28.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 0.20% | +33.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 0.24% | +32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 0.24% | +35.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUAY и SGOV
Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | 1.23% | 0.60% | 0.66% | 1.63% | 1.07% | 0.73% | 1.02% | 0.79% | 1.11% | 1.85% | 2.87% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTUAY and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUAY has higher volatility (11.23%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, MTUAY dropped -64.31% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUAY и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор