Сравнение MTUAY с SGOV
MTUAY (MTU Aero Engines AG) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, MTUAY returned 11.19%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTUAY и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUAY показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
MTUAY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- -12.05%
- С начала года
- -5.27%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 16.60%
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUAY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | -5.27% | 26.67% | 54.85% | 1.39% | 7.65% | -21.51% | 53.70% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between MTUAY and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.01 |
The correlation between MTUAY and SGOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUAY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MTUAY
SGOV
Сравнение MTUAY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUAY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -385.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 385.05 | -384.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 393.03 | -393.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6,226.73 | -6,227.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUAY и SGOV
Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUAY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -0.03% | -64.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.62% | -0.01% | -32.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -0.01% | -32.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.20% | -0.03% | -41.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | 0.00% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -0.00% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 0.00% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUAY и SGOV
MTU Aero Engines AG (MTUAY) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUAY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 0.05% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 0.13% | +29.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.41% | 0.19% | +34.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.45% | 0.24% | +32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 0.24% | +35.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUAY и SGOV
Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | 1.09% | 0.60% | 0.66% | 1.63% | 1.07% | 0.73% | 1.02% | 0.79% | 1.11% | 1.85% | 2.87% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTUAY and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUAY has higher volatility (9.63%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MTUAY dropped -64.31% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUAY и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор