Сравнение AMKR с MSFT
AMKR (Amkor Technology, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMKR in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AMKR returned 28.90%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMKR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMKR показывает доходность 91.05%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции AMKR превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 28.90% против 25.03% соответственно.
AMKR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 91.05%
- 6 месяцев
- 71.70%
- 1 год
- 303.69%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- 29.54%
- 10 лет*
- 28.90%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам AMKR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 91.05% | 55.87% | -20.80% | 40.32% | -2.31% | 65.57% | 16.30% | 98.17% | -34.73% | -4.74% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AMKR and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1998 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between AMKR and MSFT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMKR:
$2.34
MSFT:
$16.79
AMKR:
32.09
MSFT:
25.45
AMKR:
1.98
MSFT:
10.01
AMKR:
$7.07B
MSFT:
$318.27B
AMKR:
$1.02B
MSFT:
$217.41B
AMKR:
$1.07B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMKR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AMKR
MSFT
Сравнение AMKR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMKR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.97 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.58 | -0.21 | +11.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.09 | -0.44 | +32.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMKR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77 | -0.28 | +5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок AMKR и MSFT
Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMKR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -69.38% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.42% | -33.91% | +7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -33.91% | -31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -37.15% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.86% | -37.15% | -28.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -20.67% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.86% | -21.78% | -54.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 15.95% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMKR и MSFT
Amkor Technology, Inc. (AMKR) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что AMKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMKR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.80% | 9.95% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.14% | 22.34% | +27.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.27% | 25.12% | +39.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.82% | 26.63% | +25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.74% | 27.04% | +25.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMKR и MSFT
Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 0.55% | 0.84% | 2.82% | 0.91% | 0.94% | 0.69% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMKR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amkor Technology, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMKR и MSFT
AMKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.03M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AMKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.29M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AMKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.35M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMKR and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMKR has higher volatility (20.80%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, AMKR dropped -98.14% vs MSFT's -69.38%.
AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMKR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор