Сравнение AMKR с MSFT
AMKR (Amkor Technology, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMKR in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AMKR returned 21.81%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMKR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMKR показывает доходность 36.84%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции AMKR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.81% против 25.26% соответственно.
AMKR
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -22.93%
- 6 месяцев
- 23.14%
- С начала года
- 36.84%
- 1 год
- 145.03%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 21.81%
- Всё время*
- 5.61%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $455.62M | $354.81M | $407.99M | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам AMKR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 36.84% | 55.87% | -20.80% | 40.32% | -2.31% | 65.57% | 16.30% | 98.17% | -34.73% | -4.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AMKR and MSFT is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1998 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between AMKR and MSFT has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMKR:
$13.38B
MSFT:
$3.62T
AMKR:
$2.98
MSFT:
$17.94
AMKR:
18.09
MSFT:
27.17
AMKR:
1.35
MSFT:
10.95
AMKR:
$7.46B
MSFT:
$331.84B
AMKR:
$1.16B
MSFT:
$225.47B
AMKR:
$1.04B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMKR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AMKR
MSFT
Сравнение AMKR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMKR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.20 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | -0.36 | +10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMKR и MSFT
Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMKR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -69.38% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.32% | -34.50% | -19.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -34.50% | -31.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -37.15% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.86% | -37.15% | -28.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.43% | -9.50% | -32.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.52% | -21.80% | -53.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 19.33% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMKR и MSFT
Amkor Technology, Inc. (AMKR) имеет более высокую волатильность в 38.41% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что AMKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMKR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.41% | 16.44% | +21.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.21% | 26.64% | +37.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.87% | 31.98% | +43.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 28.10% | +27.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.31% | 27.66% | +26.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMKR и MSFT
Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 0.62% | 0.84% | 2.82% | 0.91% | 0.94% | 0.69% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMKR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amkor Technology, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMKR и MSFT
AMKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.59M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AMKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.85M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
AMKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 173.75M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMKR and MSFT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMKR has higher volatility (38.41%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, AMKR dropped -98.14% vs MSFT's -69.38%.
AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMKR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор