PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMKR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AMKR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMKR показывает доходность 36.84%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции AMKR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.81% против 25.26% соответственно.


AMKR

1 день
-3.60%
1 месяц
-22.93%
6 месяцев
23.14%
С начала года
36.84%
1 год
145.03%
3 года*
26.07%
5 лет*
15.98%
10 лет*
21.81%
Всё время*
5.61%

MSFT

1 день
-1.09%
1 месяц
26.04%
6 месяцев
18.21%
С начала года
1.24%
1 год
-6.90%
3 года*
15.04%
5 лет*
11.90%
10 лет*
25.26%
Всё время*
25.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$455.62M$354.81M$407.99M
$21.56B$16.11B$16.89B

Сравнение доходности по годам AMKR и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMKR
Amkor Technology, Inc.
36.84%55.87%-20.80%40.32%-2.31%65.57%16.30%98.17%-34.73%-4.74%
MSFT
Microsoft Corporation
1.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AMKR and MSFT is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.38

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1998 г.

0.38

Over the past year, the correlation between AMKR and MSFT has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMKR:

$13.38B

MSFT:

$3.62T

EPS

AMKR:

$2.98

MSFT:

$17.94

Коэффициент P/E

AMKR:

18.09

MSFT:

27.17

Коэффициент P/S

AMKR:

1.35

MSFT:

10.95

Общая выручка (12 мес.)

AMKR:

$7.46B

MSFT:

$331.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMKR:

$1.16B

MSFT:

$225.47B

EBITDA (12 мес.)

AMKR:

$1.04B

MSFT:

$207.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amkor Technology, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

AMKR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AMKR
Ранг доходности на риск AMKR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMKR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AMKRMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.20

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

-0.36

+10.38

AMKR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMKR на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMKR и MSFT

Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMKRMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.14%

-69.38%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.32%

-34.50%

-19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.86%

-34.50%

-31.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-37.15%

-28.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.86%

-37.15%

-28.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.43%

-9.50%

-32.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.52%

-21.80%

-53.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

19.33%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AMKR и MSFT

Amkor Technology, Inc. (AMKR) имеет более высокую волатильность в 38.41% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что AMKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMKRMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.41%

16.44%

+21.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.21%

26.64%

+37.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.87%

31.98%

+43.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

28.10%

+27.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.31%

27.66%

+26.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKR и MSFT

Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MSFT в 0.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMKR
Amkor Technology, Inc.
0.62%0.84%2.82%0.91%0.94%0.69%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.73%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMKR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amkor Technology, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMKR и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amkor Technology, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

AMKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.59M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

AMKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.85M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.

AMKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 173.75M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.


Часто задаваемые вопросы


AMKR and MSFT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMKR has higher volatility (38.41%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, AMKR dropped -98.14% vs MSFT's -69.38%.

AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMKR и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор