Сравнение AMKR с ALGM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AMKR с ALGM

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMKR или ALGM.

Корреляция

Корреляция между AMKR и ALGM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMKR и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMKR

ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMKR:

-0.47

ALGM:

-0.31

Коэф-т Сортино

AMKR:

-0.38

ALGM:

-0.12

Коэф-т Омега

AMKR:

0.95

ALGM:

0.99

Коэф-т Кальмара

AMKR:

-0.35

ALGM:

-0.24

Коэф-т Мартина

AMKR:

-0.81

ALGM:

-0.60

Индекс Язвы

AMKR:

28.25%

ALGM:

25.46%

Дневная вол-ть

AMKR:

48.29%

ALGM:

49.63%

Макс. просадка

AMKR:

-98.14%

ALGM:

-63.83%

Текущая просадка

AMKR:

-63.10%

ALGM:

-51.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMKR:

$5.55B

ALGM:

$4.74B

EPS

AMKR:

$1.43

ALGM:

-$0.37

Общая выручка (12 мес.)

AMKR:

$6.32B

ALGM:

$772.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMKR:

$933.21M

ALGM:

$364.92M

EBITDA (12 мес.)

AMKR:

$907.96M

ALGM:

$43.80M

Доходность по периодам

С начала года, AMKR показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 17.75%.

AMKR

С начала года

-12.38%

1 месяц

-13.12%

6 месяцев

-29.40%

1 год

-23.04%

5 лет

14.63%

10 лет

10.08%

ALGM

С начала года

17.75%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

3.12%

1 год

-17.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMKR и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMKR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMKR c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMKR

ALGM

Показатель коэффициента Шарпа AMKR на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ALGM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKR и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMKR

ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKR и ALGM

Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как ALGM не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
AMKR Amkor Technology, Inc.	3.22%	2.82%	0.91%	0.94%	0.69%	0.27%
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMKR и ALGM

Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки ALGM в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMKR

ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности AMKR и ALGM

Amkor Technology, Inc. (AMKR) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) с волатильностью 15.18%. Это указывает на то, что AMKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMKR

ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMKR и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amkor Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMKR с ALGM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMKR и ALGM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMKR и ALGM

AMKR

ALGM

Сравнение AMKR c ALGM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKR и ALGM

Просадки

Сравнение просадок AMKR и ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности AMKR и ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMKR и ALGM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество