Сравнение AMKR с ALGM
AMKR (Amkor Technology, Inc.) and ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, AMKR returned 29.06%/yr vs 14.77%/yr for ALGM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMKR и ALGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMKR показывает доходность 87.55%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 103.26%.
AMKR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 87.55%
- 6 месяцев
- 71.48%
- 1 год
- 292.12%
- 3 года*
- 45.54%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- 28.60%
ALGM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 103.26%
- 6 месяцев
- 86.05%
- 1 год
- 91.47%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMKR и ALGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 87.55% | 55.87% | -20.80% | 40.32% | -2.31% | 65.57% | 28.62% |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 103.26% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 50.62% |
Correlation
The correlation between AMKR and ALGM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between AMKR and ALGM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AMKR:
$2.34
ALGM:
-$0.08
AMKR:
1.94
ALGM:
11.18
AMKR:
$7.07B
ALGM:
$890.10M
AMKR:
$1.02B
ALGM:
$411.97M
AMKR:
$1.07B
ALGM:
$60.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMKR vs. ALGM — Ранг доходности на риск
AMKR
ALGM
Сравнение AMKR c ALGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMKR | ALGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.14 | 2.35 | +8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.85 | 4.93 | +25.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMKR | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 1.74 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.43 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AMKR и ALGM
Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и ALGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMKR | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -68.65% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.42% | -39.22% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -68.65% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -68.65% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | 0.00% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.85% | -31.97% | -43.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 18.62% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMKR и ALGM
Текущая волатильность для Amkor Technology, Inc. (AMKR) составляет 19.33%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что AMKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMKR | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.33% | 21.15% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.71% | 43.52% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.22% | 53.16% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 49.97% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.73% | 51.48% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMKR и ALGM
Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ALGM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMKR Amkor Technology, Inc. | 0.56% | 0.84% | 2.82% | 0.91% | 0.94% | 0.69% | 0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMKR и ALGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amkor Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMKR и ALGM
AMKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.03M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.28M при выручке в 243.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
AMKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.29M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.41M при выручке в 243.19M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
AMKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.35M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.49M при выручке в 243.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMKR and ALGM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGM has higher volatility (21.15%) compared to AMKR (19.33%). In terms of maximum drawdown, AMKR dropped -98.14% vs ALGM's -68.65%.
AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMKR и ALGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор