PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTSFY с IVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTSFY с IVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, IVT in REIT - Retail. Over the past 5 years, MTSFY returned 3.05%/yr vs 96.59%/yr for IVT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTSFY и IVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Inventrust Properties Corp (IVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTSFY показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у IVT с доходностью 22.51%.

MTSFY

1 день
1.35%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-18.54%
6 месяцев
-19.49%
1 год
-2.62%
3 года*
12.12%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

IVT

1 день
2.48%
1 месяц
9.38%
С начала года
22.51%
6 месяцев
24.07%
1 год
26.05%
3 года*
17.40%
5 лет*
96.59%
10 лет*
37.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTSFY и IVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-18.54%43.82%-0.71%34.87%-7.78%-8.75%-11.04%11.36%4.33%
IVT
Inventrust Properties Corp		22.51%-3.19%23.02%11.01%-10.31%2,399.18%-28.43%3.60%3.33%

Correlation

The correlation between MTSFY and IVT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSFY:

$25.18B

IVT:

$2.69B

EPS

MTSFY:

$306.23

IVT:

$1.40

Коэффициент P/E

MTSFY:

0.09

IVT:

24.46

Коэффициент PEG

MTSFY:

0.01

IVT:

0.14

Коэффициент P/S

MTSFY:

0.01

IVT:

8.75

Коэффициент P/B

MTSFY:

0.01

IVT:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MTSFY:

$2.74T

IVT:

$307.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSFY:

$604.28B

IVT:

$152.08M

EBITDA (12 мес.)

MTSFY:

$547.07B

IVT:

$312.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

Inventrust Properties Corp

Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с VIGAXMTSFY с UOLGYMTSFY с COV.PAMTSFY с GMG.AXMTSFY с SCG.AX
Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с CELHIVT с SCHDIVT с VGITIVT с SPY

Доходность на риск

MTSFY vs. IVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTSFY c IVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTSFYIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.59

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.33

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.03

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

7.33

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTSFY vs. IVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTSFY на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IVT равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSFY и IVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTSFYIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.59

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.00

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MTSFY и IVT

Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и IVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTSFYIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-100.00%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-8.63%

-25.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.56%

-15.71%

-18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-74.53%

+39.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.68%

0.00%

-33.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-41.13%

+21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

3.56%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MTSFY и IVT

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTSFYIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

5.52%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

11.32%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

16.45%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

423.74%

-394.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.72%

297,920.06%

-297,886.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSFY и IVT

MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVT
Inventrust Properties Corp		2.81%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSFY и IVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
741.27B
82.11M
(MTSFY) Общая выручка
(IVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTSFY и IVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Inventrust Properties Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
18.0%
73.3%
Активы портфеля
MTSFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

IVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.

MTSFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

IVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

MTSFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

IVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

MTSFY and IVT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTSFY has higher volatility (13.86%) compared to IVT (5.52%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs IVT's -100.00%.

IVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTSFY и IVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор