PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materion Corporation (MTRN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MTRN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materion Corporation (MTRN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRN
Materion Corporation		19.08%26.43%-23.67%49.41%-4.25%45.18%8.08%33.09%-6.74%23.94%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, MTRN показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTRN имеют среднегодовую доходность 19.70%, а акции QQQ немного отстают с 18.99%.

MTRN

1 день
2.25%
1 месяц
-11.21%
С начала года
19.08%
6 месяцев
20.90%
1 год
83.60%
3 года*
8.96%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.70%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materion Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MTRN:
MTRN с TMCMTRN с SPYMTRN с ANETMTRN с FSLRMTRN с UAMYMTRN с UUUUMTRN с PLTR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

MTRN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRN
Ранг доходности на риск MTRN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.07

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.66

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.00

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

7.32

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRN на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.07

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.27

Корреляция

Корреляция между MTRN и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRN и QQQ

Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTRN
Materion Corporation		0.38%0.45%0.54%0.40%0.57%0.52%0.71%0.73%0.92%0.81%0.95%1.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MTRN и QQQ

Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-82.97%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-12.62%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

-35.12%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.99%

-35.12%

-26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-7.86%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.85%

-32.99%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

3.44%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRN и QQQ

Materion Corporation (MTRN) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

6.61%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

12.82%

+20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.54%

22.70%

+20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.60%

22.38%

+18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.03%

22.25%

+17.78%