Сравнение MTRN с NB
MTRN (Materion Corporation) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, MTRN returned 26.97%/yr vs -0.07%/yr for NB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRN и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRN показывает доходность 77.84%, что значительно выше, чем у NB с доходностью -5.85%.
MTRN
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 77.84%
- 6 месяцев
- 76.52%
- 1 год
- 177.57%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 24.85%
NB
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -24.74%
- 1 год
- 92.66%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRN и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTRN Materion Corporation | 77.84% | 26.43% | -23.67% | 19.32% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -5.85% | 241.94% | -51.41% | -57.86% |
Correlation
The correlation between MTRN and NB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MTRN:
$4.64B
NB:
$679.39M
MTRN:
$3.65
NB:
-$0.52
MTRN:
4.85
NB:
1.56
MTRN:
$1.91B
NB:
$0.00
MTRN:
$305.29M
NB:
-$1.00K
MTRN:
$166.65M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRN vs. NB — Ранг доходности на риск
MTRN
NB
Сравнение MTRN c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRN | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | 1.45 | +7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.91 | 2.28 | +24.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRN | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 0.86 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.13 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MTRN и NB
Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRN | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -82.83% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -64.10% | +43.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -75.24% | +27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -57.24% | +53.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.68% | -56.03% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 40.72% | -34.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRN и NB
Текущая волатильность для Materion Corporation (MTRN) составляет 12.34%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 24.64%. Это указывает на то, что MTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRN | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 24.64% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.42% | 65.98% | -33.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 108.94% | -65.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.15% | 91.85% | -50.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.11% | 91.85% | -51.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRN и NB
Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как NB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRN Materion Corporation | 0.26% | 0.45% | 0.54% | 0.40% | 0.57% | 0.52% | 0.71% | 0.73% | 0.92% | 0.81% | 0.95% | 1.27% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRN и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTRN and NB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (24.64%) compared to MTRN (12.34%). In terms of maximum drawdown, MTRN dropped -87.53% vs NB's -82.83%.
MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRN и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор