PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTRA с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRA с VEA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, MTRA returned 4.74% vs 25.76% for VEA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности MTRA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 11.59%.

MTRA

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
-4.50%
С начала года
-0.39%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.39%

VEA

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.26%
6 месяцев
7.02%
С начала года
11.59%
1 год
25.76%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.92%
Всё время*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRA и VEA

2026 (YTD)2025
MTRA
Invesco International Growth Focus ETF		-0.39%4.16%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		11.59%14.01%

Correlation

The correlation between MTRA and VEA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between MTRA and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Growth Focus ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с MTRA:
MTRA с XMMOMTRA с PPAMTRA с UMMAMTRA с BKIEMTRA с PATNMTRA с RODMMTRA с EFAS
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

MTRA vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRA
Ранг доходности на риск MTRA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTRAVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.52

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.12

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.23

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

8.35

-7.46

MTRA vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTRA и VEA

Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRAVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-60.68%

+44.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-11.63%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.37%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-13.22%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.09%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRA и VEA

Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRAVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.31%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

15.14%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

17.09%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

16.78%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

17.18%

+1.28%

Сравнение комиссий MTRA и VEA

MTRA берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRA и VEA

Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTRA
Invesco International Growth Focus ETF		0.69%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MTRA and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MTRA has higher volatility (6.75%) compared to VEA (5.31%). In terms of maximum drawdown, MTRA dropped -15.77% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 25.76% vs 4.74% for MTRA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 25.76% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for MTRA.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.69% for MTRA.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRA и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор