Сравнение MTRA с VEA
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.91%.
MTRA
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам MTRA и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -1.53% | 4.90% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.91% | 14.03% |
Correlation
The correlation between MTRA and VEA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. VEA — Ранг доходности на риск
MTRA
VEA
Сравнение MTRA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MTRA и VEA
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -60.68% | +44.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.36% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -13.29% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 16.09% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.62% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.39% | +0.40% |
Сравнение комиссий MTRA и VEA
MTRA берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и VEA
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VEA в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.71% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and VEA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for MTRA.
VEA has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.70% for MTRA.
They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор