Сравнение MTRA с XMMO
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MTRA is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Invesco, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 19.11%.
MTRA
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам MTRA и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -1.53% | 4.90% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 19.11% | 11.65% |
Correlation
The correlation between MTRA and XMMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. XMMO — Ранг доходности на риск
MTRA
XMMO
Сравнение MTRA c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRA | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MTRA и XMMO
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -55.37% | +39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.13% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -9.45% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и XMMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 19.17% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.52% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 22.30% | -4.51% |
Сравнение комиссий MTRA и XMMO
MTRA берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и XMMO
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности XMMO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.63% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and XMMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for MTRA.
MTRA has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.63% for XMMO.
MTRA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XMMO is Momentum. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор