Сравнение MTRA с BKIE
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, MTRA returned 4.74% vs 21.47% for BKIE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 8.78%.
MTRA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.50%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.39%
BKIE
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.64%
Сравнение доходности по годам MTRA и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -0.39% | 4.16% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 8.78% | 12.43% |
Correlation
The correlation between MTRA and BKIE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between MTRA and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. BKIE — Ранг доходности на риск
MTRA
BKIE
Сравнение MTRA c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRA | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.89 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.24 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRA и BKIE
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -28.19% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -11.41% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -2.34% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.90% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.97% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и BKIE
Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что MTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.70% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 13.03% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 15.22% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.18% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.32% | +2.14% |
Сравнение комиссий MTRA и BKIE
MTRA берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и BKIE
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности BKIE в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.23% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% |
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.69% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and BKIE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRA has higher volatility (6.75%) compared to BKIE (3.70%). In terms of maximum drawdown, MTRA dropped -15.77% vs BKIE's -28.19%.
On 1-year performance, BKIE leads with 21.47% vs 4.74% for MTRA. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKIE has performed better with a 21.47% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.54% for MTRA.
BKIE has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.69% for MTRA.
They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.04% for BKIE.
BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор