Сравнение MTRA с SPHQ
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - MTRA is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.62%.
MTRA
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам MTRA и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -1.53% | 4.90% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 13.62% | 6.69% |
Correlation
The correlation between MTRA and SPHQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
MTRA
SPHQ
Сравнение MTRA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MTRA и SPHQ
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -57.83% | +42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -2.19% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -10.70% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 12.83% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.47% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.87% | -0.08% |
Сравнение комиссий MTRA и SPHQ
MTRA берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и SPHQ
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPHQ в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.06% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and SPHQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for MTRA.
SPHQ has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.70% for MTRA.
MTRA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор