Сравнение MTRA с SPHD
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - MTRA is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Invesco, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 6.80%.
MTRA
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам MTRA и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -1.53% | 4.90% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 6.80% | 3.02% |
Correlation
The correlation between MTRA and SPHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. SPHD — Ранг доходности на риск
MTRA
SPHD
Сравнение MTRA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MTRA и SPHD
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -41.39% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -3.18% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.70% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и SPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 11.12% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 14.17% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.65% | +0.14% |
Сравнение комиссий MTRA и SPHD
MTRA берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и SPHD
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPHD в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.52% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and SPHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.54% for MTRA.
SPHD has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.70% for MTRA.
MTRA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPHD is Dividend. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.30% for SPHD.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор