Сравнение MTRA с SOXQ
MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MTRA is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности MTRA и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRA показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 72.86%.
MTRA
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -10.19%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 72.86%
- 6 месяцев
- 68.02%
- 1 год
- 145.08%
- 3 года*
- 52.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRA и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | -1.53% | 4.90% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 72.86% | 35.97% |
Correlation
The correlation between MTRA and SOXQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
MTRA
SOXQ
Сравнение MTRA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок MTRA и SOXQ
Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -46.01% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -12.13% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -12.95% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRA и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 35.41% | -17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 36.66% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 36.66% | -18.87% |
Сравнение комиссий MTRA и SOXQ
MTRA берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRA и SOXQ
Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SOXQ в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.29% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
MTRA and SOXQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.54% for MTRA.
MTRA has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.29% for SOXQ.
MTRA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для MTRA и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор