PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTRA с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRA с IPOS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MTRA (Invesco International Growth Focus ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, MTRA returned 4.74% vs 48.09% for IPOS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRA charges 0.54%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности MTRA и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 33.06%.

MTRA

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
-4.50%
С начала года
-0.39%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.39%

IPOS

1 день
-0.70%
1 месяц
-12.69%
6 месяцев
21.47%
С начала года
33.06%
1 год
48.09%
3 года*
13.64%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
2.69%
Всё время*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRA и IPOS

2026 (YTD)2025
MTRA
Invesco International Growth Focus ETF		-0.39%4.16%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		33.06%16.64%

Correlation

The correlation between MTRA and IPOS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between MTRA and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Growth Focus ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с MTRA:
MTRA с XMMOMTRA с PPAMTRA с UMMAMTRA с BKIEMTRA с PATNMTRA с RODMMTRA с EFAS
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

MTRA vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRA
Ранг доходности на риск MTRA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRA c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTRAIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.43

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.97

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.82

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

7.91

-7.02

MTRA vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRA и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTRA и IPOS

Максимальная просадка MTRA за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRA и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRAIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-73.09%

+57.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-17.17%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-43.46%

+37.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-32.06%

+28.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

6.09%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRA и IPOS

Текущая волатильность для Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) составляет 6.75%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что MTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRAIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

11.77%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

31.06%

-14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

33.81%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

28.17%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

24.53%

-6.07%

Сравнение комиссий MTRA и IPOS

MTRA берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRA и IPOS

Дивидендная доходность MTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности IPOS в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.35%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
MTRA
Invesco International Growth Focus ETF		0.69%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTRA and IPOS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (11.77%) compared to MTRA (6.75%). In terms of maximum drawdown, MTRA dropped -15.77% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 48.09% vs 4.74% for MTRA. On fees, MTRA is cheaper at 0.54% per year. On volatility, MTRA has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 48.09% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTRA is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

MTRA has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.35% for IPOS.

They also come from different issuers: Invesco and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.54% for MTRA and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRA и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор