Сравнение MTO.L с SHEL
MTO.L (Mitie Group plc) and SHEL (Shell plc) are both stocks. MTO.L operates in Specialty Business Services (Industrials), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MTO.L returned 11.92%/yr vs 8.65%/yr for SHEL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTO.L и SHEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTO.L торгуется в GBp, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTO.L показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 19.83%. За последние 10 лет акции MTO.L превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 11.92% против 8.65% соответственно.
MTO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- -6.58%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 23.43%
- 10 лет*
- 11.92%
- Всё время*
- 6.89%
SHEL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 7.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- С начала года
- 19.83%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 23.60%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам MTO.L и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTO.L Mitie Group plc | -6.58% | 54.51% | 14.98% | 37.53% | 19.48% | 58.37% | 6.42% | 38.07% | -39.52% | -12.71% |
SHEL Shell plc | 19.83% | 13.46% | 0.86% | 14.19% | 52.37% | 35.54% | -42.81% | 2.33% | -1.73% | 11.15% |
Correlation
The correlation between MTO.L and SHEL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between MTO.L and SHEL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTO.L:
£1.88B
SHEL:
$240.33B
MTO.L:
£0.14
SHEL:
$6.45
MTO.L:
11.03
SHEL:
13.37
MTO.L:
0.28
SHEL:
0.67
MTO.L:
0.19
SHEL:
0.94
MTO.L:
3.99
SHEL:
1.42
MTO.L:
£10.70B
SHEL:
$266.82B
MTO.L:
£1.15B
SHEL:
$41.65B
MTO.L:
£593.60M
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTO.L vs. SHEL — Ранг доходности на риск
MTO.L
SHEL
Сравнение MTO.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitie Group plc (MTO.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTO.L | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.54 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 4.26 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTO.L и SHEL
Максимальная просадка MTO.L за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTO.L и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTO.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -67.04% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -17.76% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -18.89% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.51% | -20.17% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.81% | -67.04% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -8.55% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -13.33% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 6.41% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTO.L и SHEL
Текущая волатильность для Mitie Group plc (MTO.L) составляет 5.74%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что MTO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTO.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.63% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 18.14% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 21.80% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 24.11% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 29.98% | +19.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTO.L и SHEL
Дивидендная доходность MTO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SHEL в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTO.L Mitie Group plc | 2.98% | 1.80% | 3.91% | 3.22% | 2.82% | 0.62% | 0.00% | 5.35% | 7.02% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
SHEL Shell plc | 3.43% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTO.L и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitie Group plc и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTO.L и SHEL
MTO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
MTO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила об операционной прибыли в 99.80M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
MTO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила о чистой прибыли в 51.10M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
MTO.L and SHEL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTO.L и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор