Сравнение MTO.L с HSBA.L
MTO.L (Mitie Group plc) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. MTO.L operates in Specialty Business Services (Industrials), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MTO.L returned 11.92%/yr vs 17.44%/yr for HSBA.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTO.L и HSBA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTO.L показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 30.27%. За последние 10 лет акции MTO.L уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 11.92% против 17.44% соответственно.
MTO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- -6.58%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 23.43%
- 10 лет*
- 11.92%
- Всё время*
- 6.89%
HSBA.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 23.43%
- С начала года
- 30.27%
- 1 год
- 66.31%
- 3 года*
- 41.77%
- 5 лет*
- 38.11%
- 10 лет*
- 17.44%
- Всё время*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам MTO.L и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTO.L Mitie Group plc | -6.58% | 54.51% | 14.98% | 37.53% | 19.48% | 58.37% | 6.42% | 38.07% | -39.52% | -12.71% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 30.27% | 57.77% | 36.47% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 23.54% |
Correlation
The correlation between MTO.L and HSBA.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MTO.L:
£1.88B
HSBA.L:
£254.45B
MTO.L:
£0.14
HSBA.L:
$1.28
MTO.L:
11.03
HSBA.L:
15.58
MTO.L:
0.28
HSBA.L:
0.74
MTO.L:
0.19
HSBA.L:
2.75
MTO.L:
3.99
HSBA.L:
1.97
MTO.L:
£10.70B
HSBA.L:
$125.68B
MTO.L:
£1.15B
HSBA.L:
$61.95B
MTO.L:
£593.60M
HSBA.L:
$31.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTO.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
MTO.L
HSBA.L
Сравнение MTO.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitie Group plc (MTO.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTO.L | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 4.14 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 15.20 | -13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTO.L и HSBA.L
Максимальная просадка MTO.L за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки HSBA.L в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTO.L и HSBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTO.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -66.05% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -15.96% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -21.98% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.51% | -21.98% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.81% | -59.96% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -0.87% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -18.74% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 4.35% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTO.L и HSBA.L
Mitie Group plc (MTO.L) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBA.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MTO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTO.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.29% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 21.82% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 26.00% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 24.72% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 24.82% | +25.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTO.L и HSBA.L
Дивидендная доходность MTO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности HSBA.L в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 3.76% | 4.28% | 8.30% | 6.80% | 4.11% | 3.53% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% |
MTO.L Mitie Group plc | 2.98% | 1.80% | 3.91% | 3.22% | 2.82% | 0.62% | 0.00% | 5.35% | 7.02% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTO.L и HSBA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitie Group plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTO.L и HSBA.L
MTO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
MTO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила об операционной прибыли в 99.80M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
MTO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила о чистой прибыли в 51.10M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTO.L and HSBA.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTO.L и HSBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор