Сравнение MTO.L с MSFT
MTO.L (Mitie Group plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MTO.L operates in Specialty Business Services (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MTO.L returned 11.92%/yr vs 22.88%/yr for MSFT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTO.L и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTO.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTO.L показывает доходность -6.58%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.20%. За последние 10 лет акции MTO.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.92% против 22.88% соответственно.
MTO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- -6.58%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 23.43%
- 10 лет*
- 11.92%
- Всё время*
- 6.89%
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- -12.50%
- С начала года
- -16.20%
- 1 год
- -20.57%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 22.88%
- Всё время*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам MTO.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTO.L Mitie Group plc | -6.58% | 54.51% | 14.98% | 37.53% | 19.48% | 58.37% | 6.42% | 38.07% | -39.52% | -12.71% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.20% | 7.35% | 14.90% | 50.28% | -19.47% | 53.92% | 38.35% | 51.56% | 27.96% | 28.56% |
Correlation
The correlation between MTO.L and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MTO.L:
£1.88B
MSFT:
$2.99T
MTO.L:
£0.14
MSFT:
$16.79
MTO.L:
11.03
MSFT:
23.96
MTO.L:
0.28
MSFT:
1.68
MTO.L:
0.19
MSFT:
9.43
MTO.L:
3.99
MSFT:
7.23
MTO.L:
£10.70B
MSFT:
$318.27B
MTO.L:
£1.15B
MSFT:
$217.41B
MTO.L:
£593.60M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTO.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MTO.L
MSFT
Сравнение MTO.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitie Group plc (MTO.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTO.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.60 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.04 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTO.L и MSFT
Максимальная просадка MTO.L за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTO.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTO.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -40.05% | -40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -34.44% | +14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -34.44% | +14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.51% | -34.44% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.81% | -34.44% | -43.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -26.57% | +9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -8.93% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 19.76% | -12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTO.L и MSFT
Текущая волатильность для Mitie Group plc (MTO.L) составляет 5.74%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что MTO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTO.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.52% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 24.06% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 27.72% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 26.34% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 27.39% | +22.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTO.L и MSFT
Дивидендная доходность MTO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MTO.L Mitie Group plc | 2.98% | 1.80% | 3.91% | 3.22% | 2.82% | 0.62% | 0.00% | 5.35% | 7.02% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTO.L и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitie Group plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTO.L и MSFT
MTO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MTO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила об операционной прибыли в 99.80M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MTO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила о чистой прибыли в 51.10M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MTO.L and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTO.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор