PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTMIX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTMIX с TGLMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTMIX (MainStay MacKay Total Return Bond Fund) and TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, MTMIX returned 2.51%/yr vs 1.51%/yr for TGLMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTMIX charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for TGLMX.

Доходность

Сравнение доходности MTMIX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTMIX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции MTMIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.51% соответственно.

MTMIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.87%
3 года*
6.02%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.51%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTMIX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTMIX
MainStay MacKay Total Return Bond Fund		0.59%7.83%4.76%7.92%-15.29%-0.81%9.72%9.38%-1.22%4.64%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.99%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Correlation

The correlation between MTMIX and TGLMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.79

The correlation between MTMIX and TGLMX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Total Return Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MTMIX:
MTMIX с NLSIXMTMIX с SCHZMTMIX с EPLCXMTMIX с MSTIXMTMIX с MHCAXMTMIX с MXFIXMTMIX с EPSYX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с TGHYXTGLMX с TGDVXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGVOXTGLMX с ACGYX

Доходность на риск

MTMIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTMIX
Ранг доходности на риск MTMIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTMIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTMIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTMIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTMIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTMIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTMIXTGLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.61

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.43

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.68

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

8.08

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTMIX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTMIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTMIX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTMIXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.40

+0.67

Просадки

Сравнение просадок MTMIX и TGLMX

Максимальная просадка MTMIX за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTMIX и TGLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTMIXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-22.26%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.63%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-8.56%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-22.17%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.47%

-22.26%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.98%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.80%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.87%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MTMIX и TGLMX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) составляет 1.27%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что MTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTMIXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.44%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.99%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.39%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

7.05%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.59%

-0.59%

Сравнение комиссий MTMIX и TGLMX

MTMIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTMIX и TGLMX

Дивидендная доходность MTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности TGLMX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTMIX
MainStay MacKay Total Return Bond Fund		4.93%5.01%5.47%4.38%3.89%5.43%3.58%2.84%2.82%2.62%2.98%3.12%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.76%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MTMIX and TGLMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGLMX has higher volatility (1.44%) compared to MTMIX (1.27%). In terms of maximum drawdown, MTMIX dropped -20.47% vs TGLMX's -22.26%.

TGLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTMIX и TGLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор