Сравнение MTMIX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
MTMIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MTMIX и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTMIX и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | -0.23% | 7.83% | 4.76% | 7.92% | -15.29% | -0.81% | 9.72% | 9.38% | -1.22% | 4.64% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MTMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции MTMIX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.62% соответственно.
MTMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.57%
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTMIX и SCHZ
MTMIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
MTMIX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
MTMIX
SCHZ
Сравнение MTMIX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTMIX | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.11 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTMIX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.04 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.44 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между MTMIX и SCHZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTMIX и SCHZ
Дивидендная доходность MTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SCHZ в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | 4.49% | 5.01% | 5.47% | 4.38% | 3.89% | 5.43% | 3.58% | 2.84% | 2.82% | 2.62% | 2.98% | 3.12% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок MTMIX и SCHZ
Максимальная просадка MTMIX за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTMIX и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTMIX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -18.74% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.51% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -18.01% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.47% | -18.74% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.63% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.70% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.88% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTMIX и SCHZ
Текущая волатильность для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) составляет 1.50%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что MTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTMIX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.66% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.50% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.29% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.06% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.40% | -0.42% |